Анна Михалкова редко посещает светские мероприятия и ведет закрытый образ жизни. В 2017 году она развелась с мужем, режиссером Резо Гигинеишвили, от которого она родила дочку Нину и сына Ивана.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Надежда Михалкова подверглась критике из-за якобы чрезмерного похудения. Пользователи Сети заподозрили дочь режиссера Никиты Михалкова в применении аналогов «Оземпика», однако нутрициолог Елена Фикс опровергла слухи и выразила сомнение в том, что актриса могла довести себя до анорексии, отказываясь от еды ради стройной фигуры.